Чому шорт математично завжди не вигідний на фьючерсах [простими словами]Багато хто не розуміє, але шорт є завжди не вигідним зі сторони ризик-прибутку, для прикладу беремо актив ціна якого 1$ а капіталізація 1млн $1. Монета може рости до будь якої ціни, тобто теоретично на лонгу можна заробити 2 і більше ікса, але монета не може впасти нижче 0, тобто ваш максимум буде х2 ( всі приклади будуть з плечем х1)2. Якщо монета впаде на 50% ( капіталізація буде 500 тисяч) то щоб вирости назад їй треба не 50%, а 100%, а якщо виросте на 50% ( капіталізація 1.5 млн) то для падіння буде потрібно лише 33%. - хз чи зрозуміло, але надіюсь такНайбільший недолік лонгу - ФАНДИНГ- Якщо к-сть шортистів та лонгістів однакова ( 50 на 50) то лонгісти ЗАВЖДИ будуть платити 0.01% фандингу, не суттєво, але з часом дасть про себе знати.Чому ми ВЕЛИКІ ГРАВЦІ заходять в шорт?- 99.9% шортів великих гравців це або інсайдерська торгівля ( тобто розуміння, що проекту жопа) або хеджування позицій з власного інвесту - як приклад купівля токенів на ранніх стадіях та фіксування ціни, саме тому 99% уходять завжди вниз.- Якщо ми говоримо про медвежку, застій і т.д фонди - НЕ ШОРТЯТЬ, найпопулярніший a16z втратив на медвежці пару іксів до свого капіталу.Думаєм...