По нафті WTI і Brent ми торгуємо фʼючерси на поставку в певні місяці.Зараз по WTI це травень, по Brent червень. При зміні контракту відбувається зміна ціни, в нашому випадку ціна на наступні місяці очікується менша (скрін вище). Але зміна ціни не впливає на наш PNL, тому що в момент зміни контрактів різниця в ціні записується нам в реалізований прибуток/збиток через adjustment (коригування).Наприклад: відкрили лонг на 1 барель WTI по 110$. Після зміни контракту ціна 100$ (на графіку геп в 10$), в нас по угоді малює нереалізований PNL -10$, але в реалізований додають 10$ (чимось схоже на фандінг). Дати експірацій на Libertex, Hyperliquid і Binance:Libertex – WTI 9 квітня о 12:10, Brent 22 квітня о 12:10.Hyperliquid – WTI і Brent одночасно, але поетапно: 9 квітня о 00:30 – в індексі 80% поточний контракт і 20% наступний контракт10 квітня о 00:30 – 60% поточний і 40% наступний 11 квітня о 00:30 – 40% і 60%14 квітня о 00:30 – 20% і 80%15 квітня о 00:30 – 100% наступнийДжерело Binance – в них на 97-98% індексна ціна від Pyth, який в свою чергу бере ціну від NYMEX та ІСЕ.По Brent зміна контракту в останній робочий день місяця, а по WTI 21 квітня. Як на цьому заробити? Зараз ціна на всіх 3 біржах обнакова, але зі зміною контракту (в теорії), ціна на нафту має падати.З цікавого, це різниця між Brent на Libertex і Hyperliquid, 22 квітня і 9-15 квітня. В це вікно ціна на Hyperliquid мала би бути нижчою. Також з Binance є різниця, але проблема в тому, що ми не мали прецеденту, тому що нафта на банані торгується другий день і невідомо як саме відбудеться зміна контракту. Можливо додатково включать фандінг, який буде нам в збиток…Поки що є над чим подумати, якщо маєте зауваження чи рекомендації – пишіть в коментарях.